推送 | 格林《计量经济分析》第八版有何变化


纽约大学斯特恩商学院教授威廉·格林(William H. Greene)教授撰写的研究生教材《计量经济分析》第八版将由培生出版集团出版。第八版与第七版的不同之处,据不完全统计如下:

  • 扩充第1章,新增第4节“微观计量经济学和宏观计量经济学”(Microeconometrics and Macroeconometrics)
  • 变更第2章第3节第4小节原标题“球形扰动”(Spherical Disturbances)为“同方差和非自相关扰动”(Homoscedastic and Nonautocorrelated Disturbances),变更第7小节标题“独立性”(Independence)为“独立性和外生性”(Independence and Exogeneity)
  • 变更第3章原标题“最小二乘”(Least Squares)为“最小二乘回归”(Least Squares Regression)
  • 变更第4章原标题“最小二乘估计量”(The Least Squares Estimator)为“基于最小二乘估计回归模型”(Estimating the Regression Model by Least Squares)
  • 删除第4章第3节第6小节“随机回归元的含义”(The Implications of Stochastic Regressors)和第7小节“估计最小二乘估计量的方差”(Estimating the Variance of the Least Squares Estimator)
  • 扩充第4章第4节,并将标题由“最小二乘估计量的大样本性质”(Large Sample Properties of the Least Squares Estimator)改为“最小二乘估计量的渐近性质”(Asymptotic Properties of the Least Squares Estimator)
  • 扩充第4章,新增第5节“稳健估计与推断”(Robust Estimation and Inference)
  • 合并第5章第3、4、5节为新的第5章第3节“假设检验的三种方法”(Three Approaches to Testing Hypotheses),新增其第3小节“拉格朗日乘数检验”(Lagrange Multiplier Tests)
  • 变更第6章原标题“函数形式与结构变化”(Functional Form and Structural Change)为“函数形式、双重差分与结构变化”(Functional Form, Difference in Differences, and Structural Change)
  • 改写原第6章第2节,将第3小节“处理效应与双重差分回归”(Treatment Effects and Differences in Differences Regression)扩充为第6章第3节“双重差分回归”(Difference in Differences Regression),并新增一小节“检视离散政策变迁效应”(Examining the Effects of Discrete Policy Changes)
  • 扩充第6章,新增第4节“使用拐点回归和断点回归分析社会政策”(Using Regression Kinks and Discontinuities to Analyze Social Policy)
  • 变更第6章原第4节标题“结构突变的建模和检验”(Modeling and Testing for a Structural Break)为“结构突变与参数变异”(Structural Break and Parameter Variation)
  • 扩充第7章第2节“非线性回归模型”(Nonlinear Regression Models),新增两小节“稳健协方差矩阵估计”(Robust Covariance Matrix Estimation)和“对数线性模型”(Loglinear Models)
  • 扩充第8章第3节“工具变量估计”(Instrumental Variables Estimation),新增一小节“估计渐近协方差矩阵”(Estimating the Asymptotic Covariance Matrix)
  • 扩充第8章第3节第4小节“二阶段最小二乘”(Two-Stage Least Squares)为“二阶段最小二乘、控制函数与有限信息的极大似然”(Two-Stage Least Squares, Control Functions, and Limited Information Maximum Likelihood)
  • 扩充第8章,新增第5节“内生虚拟变量:对处理效应的估计”(Endogenous Dummy Variables: Estimating Treatment Effects),该节内容由原第19章第6节迁移而来
  • 变更第8章第7节原标题“弱工具变量”(Weak Instruments)为“弱工具变量与有限信息极大似然”(Weak Instruments and LIML)
  • 删除原第9章第5节第2小节“布罗施-帕甘/戈弗雷检验”(The Breusch–Pagan/Godfrey LM Test)
  • 改写第10章第2节“似不相关回归模型”(The Seemingly Unrelated Regressions Model)
  • 扩充第11章第2节“面板数据建模”(Panel Data Modeling),新增一小节“缺失与非平衡面板”(Attrition and Unbalanced Panels)
  • 变更第11章第3节第2小节标题“稳健协方差矩阵估计”(Robust Covariance Matrix Estimation)为“稳健协方差矩阵估计与”(Robust Covariance Matrix Estimation and Bootstrapping)
  • 删除原第11章第10节“方程组”(Systems of Equations)
  • 扩充第14章第11节,新增一小节“拟极大似然估计”(Quasi-Maximum Likelihood Estimation)
  • 扩充第14章第14节“面板数据应用”(Panel Data Applications),新增一小节“多层次聚类”(Clustering Over More than One Level)
  • 扩充第14章第15节“潜在类别模型和有限混合模型”(Latent Class and Finite Mixture Models),新增一小节“半参数随机效应模型”(A Semiparametric Random Effects Model)
  • 扩充第15章第4节“自助标准误与置信区间”(Bootstrapping Standard Errors and Confidence Intervals)
  • 变更第17章原标题“离散选择”(Discrete Choice)为“二元结果与最小二乘回归”(Binary Outcomes and Discrete Choices)
  • 扩充第17章第2节“二元结果模型”(Models for Binary Outcomes),新增三小节:“二元选择模型中的偏效应”(Partial Effects in Binary Choice Models)、“logit模型中的比值比”(Odds Ratios in Logit Models)和“线性概率模型”(The Linear Probability Model)
  • 扩充第17章第5节“设定分析”(Specification Analysis),新增两小节:“分布假设”(Distributional Assumptions)和“基于选择的抽样”(Choice-Based Sampling)
  • 变更第18章标题“离散选择与事件计数”(Discrete Choices and Event Counts)为“多项选择与事件计数”(Multinomial Choices and Event Counts)
  • 扩充第18章第2节“无序多项选择模型”(Models for Unordered Multiple Choices),增加六小节:“异质性极端值模型”(Heteroscedastic Extreme Value Model)、“潜在类别”(Latent Classes)、“属性缺省”(Attribute Nonattendance)、“混合logit模型”(The Mixed Logit Model)、“随机效应与嵌套logit模型”(Random Effects and the Nested Logit Model)和“多项logit模型的固定效应”(A Fixed Effects Multinomial Logit Model)
  • 扩充第19章第3节“删失数据”(Censored Data),新增一小节“内生右手侧变量”(Endogenous Right-Hand-Side Variables)
  • 扩充第21章第2节“非平稳过程与单位根”(Nonstationary Processes and Unit Roots),新增一小节“滞后算子与差分算子”(The Lag and Difference Operators)

此外,第八版第12章、第13章、第16章、第20章的章节设置与第七版对应章节完全相同。

第八版共计21章,由五部分组成(第一部分“线性回归模型”包含第1~8章;第二部分“广义回归模型和方程组”包含第9~11章;第三部分“估计的方法论”包含第12~16章;第四部分“横截面、面板数据与微观计量经济学”包含第17~19章;第五部分“时间序列与宏观计量经济学”包含第20~21章),各章标题如下:

  1. Econometrics(计量经济学)
  2. The Linear Regression Model(线性回归模型)
  3. Least Squares Regression(最小二乘回归)
  4. Estimating the Regression Model by Least Squares(用最小二乘估计回归模型)
  5. Hypothesis Tests and Model Selection(假设检验与模型选择)
  6. Functional Form, Difference in Differences, and Structural Change(函数形式、双重差分与结构变化)
  7. Nonlinear, Semiparametric, and Nonparametric Regression Models(非线性、半参数与非参数回归模型)
  8. Endogeneity and Instrumental Variable Estimation(内生性与工具变量估计)
  9. The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity(广义线性模型与异方差性)
  10. Systems of Regression Equations(回归方程组)
  11. Models for Panel Data(面板数据模型)
  12. Estimation Frameworks in Econometrics(计量经济学的估计框架)
  13. Minimum Distance Estimation and the Generalized Method of Moments(最小距离估计与广义矩估计)
  14. Maximum Likelihood Estimation(极大似然估计)
  15. Simulation-Based Estimation and Inference and Random Parameter Models(基于模拟的估计、推断和随机参数模型)
  16. Bayesian Estimation and Inference(贝叶斯估计与推断)
  17. Binary Outcomes and Discrete Choices(二元结果与离散选择)
  18. Multinomial Choices and Event Counts(多项选择与事件计数)
  19. Limited Dependent Variables–Truncation, Censoring, and Sample Selection(受限因变量:截断、删失与样本选择)
  20. Serial Correlation(序列相关)
  21. Nonstationary Data(非平稳数据)